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Basel II — Das neue Aufsichtsrecht und seine Folgen: by Dr. h.c. Eberhard Heinke (auth.), Prof. Dr. Dr. h.c. mult.

By Dr. h.c. Eberhard Heinke (auth.), Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer, Prof. Dr. Bernd Rolfes (eds.)

Die gegenwärtigen Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung von Kreditinstitutsrisiken ("Basel I") weisen zahlreiche Schwachstellen auf. Als Konsequenz legte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht jüngst seine Reformvorschläge vor, welche vor allem die Modifikation der Vorschriften zur Ermittlung der Unterlegungsbeträge für Kreditrisiken, aber auch die Integration operationeller Risiken sowie unterstützend die Einrichtung eines bankaufsichtlichen Überprüfungsprozesses und die Stärkung der Markttransparenz betreffen. Hochkarätige Autoren aus Wissenschaft und Praxis beleuchten die Baseler Vorschläge aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Das Buch wendet sich an Vorstände von Kreditinstituten, Führungskräfte bei Finanzdienstleistern, Unternehmensberater, Wissenschaftler aus der financial institution- und Versicherungsbranche sowie Studenten und Dozenten der Speziellen Betriebswirtschaftslehre, insbes. der Bankbetriebswirtschaftslehre.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer warfare Bundesbankpräsident und ist Präsident des eu middle for monetary providers (ecfs).
Prof. Dr. Bernd Rolfes ist Inhaber des Lehrstuhls für Banken und betriebliche Finanzwirtschaft an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und Gesellschafter des Zentrums für ertragsorientiertes Bankmanagement.

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Bis zu einer Bilanzsumme von 5 Milliarden $ sollten sich Banken, die sich nicht im Derivategeschaft betatigen, von den 1 Vgl. -H. (2000). Banken irn Wettbewerb - Wer profitiert vorn neuen Aufsichtsrecht? 35 Regulierungsanforderungen befreien durfen. 1 Von einer solchen Befreiungsklausel waren 90 % der US-amerikanischen Banken betroffen. Diese mussten sich die Befreiung allerdings uber eine geringfugige Erh6hung der Eigenkapitalunterlegung uber 8% hinaus erkaufen. Diskussionen in Brussel und Berlin zielen in eine ahnliche Richtung.

Diese unterscheiden sich durch unterschiedliche Anforderungen an das interne Rating der Banken und die dabei notwendigen Schatzungen der RisikoParameter. Diese Schatzungen mussen in Bezug auf Datensatze und Schatzverfahren den Mindestanforderungen der Aufsichtsbehorden genugen. Der IRB-Ansatz existiert in zwei altemativen Auspragungen: als Basisansatz (Foundation Approach) und als fortgeschrittener Ansatz (Advanced Approach). Die Unterschiede liegen in den fUr die Anwendung zu erfullenden formalen Vorschriften einerseits, in der Bestimmungsweise der erforderlichen Parameter PO, LGD, M und EAD fUr die Ermittlung der Summe der risikogewichteten Aktiva einer Klasse andererseits.

Dieser auch ohne den Baseler Akkord anhaltende Trend k6nnte durch das Streben nach Synergien und insgesamt kostengunstigeren Banken-Ratings noch verstarkt werden. Diese Entwicklung kann sich wegen der dadurch sinkenden Wettbewerbsintensitat auf dem Bankenmarkt negativ auswirken. Bei der Kalibrierung der Gewichtungsfaktoren im IRB·Ansatz geht der Baseler Ausschuss von Risikogewichten von 14 - 625 % und damit von einer entsprechend grol1en Spreizung der Kreditkonditionen aus. ,e, S. (in Druck), S.

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